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基于计算实验金融的连续双向拍卖股票市场交易机制研究
 
     论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-31页
   ·选题的背景和意义第9-11页
   ·我国证券市场交易机制的发展历程第11-13页
   ·国内外相关文献综述第13-27页
     ·价格形成机制对市场质量的影响第15-19页
     ·交易透明度对市场质量的影响第19-21页
     ·最小报价单位对市场质量的影响第21-22页
     ·涨跌幅限制对市场质量的影响第22-24页
     ·税率调整对市场质量的影响第24-25页
     ·小结第25-27页
   ·研究内容和研究方法第27-31页
第二章 计算实验金融的思想基础与研究范式第31-45页
   ·计算实验金融概述第31页
   ·计算实验金融的发展第31-34页
   ·计算实验平台的建模类型第34-35页
   ·计算实验建模的优势第35-36页
   ·计算实验金融面临的挑战第36-42页
     ·挑战一:计算实验与理论解析方法的比较第37-38页
     ·挑战二:计算实验与实证方法的比较第38-39页
     ·挑战三:计算实验与实验经济学方法的比较第39-40页
     ·挑战四:人工股票市场与真实股票市场的比较第40-41页
     ·挑战五:关于Agent 行为复杂性的讨论第41页
     ·挑战六:关于Agent 数量多少的讨论第41-42页
   ·计算实验金融在本文中的应用第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 连续双向拍卖人工股票市场的设计与构建第45-60页
   ·人工股票市场设计的总体思想第45-46页
   ·AGENT 系统的设计与构建第46-54页
     ·基本设计思想第46-48页
     ·典型的Agent 决策模型介绍第48-50页
     ·本文中Agent 模型的设计与构建第50-54页
   ·连续双向拍卖交易系统设计第54-59页
   ·人工股票市场中的时间概念第59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 连续双向拍卖人工股票市场校准及其稳定性分析第60-78页
   ·计算实验模型校准概述第60-62页
   ·实验设计与参数选择第62-63页
   ·价格时间序列的基本统计特征第63-66页
   ·波动聚集特征检验第66-67页
   ·价格时间序列的HURST 指数特性第67-70页
   ·收益率时间序列波动性的多尺度行为特征第70-74页
   ·人工股票市场的稳定性分析第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第五章 市场质量测度指标与交易机制实验设计第78-90页
   ·流动性测度指标第78-81页
     ·Glostern-Harris 模型第78-79页
     ·Kyle 模型第79页
     ·Martin 指数第79-80页
     ·市场宽度第80页
     ·市场深度第80页
     ·价差测度模型第80-81页
   ·波动性测度指标第81-84页
     ·日内波动率第82页
     ·超额波动率第82-83页
     ·GARCH(1,1)模型第83页
     ·TGARCH 模型第83-84页
   ·市场效率测度指标第84-87页
     ·市场有效性系数第84-85页
     ·Stoll 市场价格冲击模型第85-86页
     ·市场定价效率第86页
     ·订单执行比率第86-87页
   ·实验设计方法第87-89页
     ·实验参数设计第87-88页
     ·极差分析方法第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第六章 实验数据分析第90-106页
   ·市场流动性分析第90-94页
     ·流动性指标计算结果与分析第90-93页
     ·各因素主次关系与显著性分析第93-94页
   ·市场波动性分析第94-99页
     ·波动性指标计算结果与分析第94-97页
     ·各因素主次关系与显著性分析第97-99页
   ·市场效率分析第99-104页
     ·市场效率指标计算结果与分析第99-102页
     ·各因素主次关系与显著性分析第102-104页
   ·综合讨论第104-105页
   ·本章小结第105-106页
第七章 总结与展望第106-111页
   ·全文总结第106-107页
   ·本文的主要创新点第107-108页
   ·研究展望第108-111页
参考文献第111-128页
附表1:不同交易机制组合下的流动性测度指标计算值第128-133页
附表2:不同交易机制组合下的波动性测度指标计算值第133-138页
附表3:不同交易机制组合下的市场效率测度指标计算值第138-143页
发表论文和参加科研情况说明第143-144页
致谢第144页

 
 
论文编号BS157,这篇论文共144
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